外汇期权在外贸风险管理中的盈亏策略分析——以进出口企业为例
Journal: Economics DOI: 10.12238/ej.v7i4.1525
Abstract
本文深入研究了外汇期权在进出口企业外汇风险管理中的应用及其盈亏分析。首先介绍了进出口企业面临的外汇风险现状和影响,以及外汇期权在风险管理中的重要性。接着通过文献综述回顾了外汇风险管理理论与方法,并探讨了外汇期权的基础理论与发展分析。在此基础上,详细阐述了外汇期权的应用策略与实践,包括风险识别与评估、买入卖出及组合策略的运用等,并与其他风险管理工具进行了对比分析。随后,文章对外汇期权的盈亏计算方法与模型进行了系统构建,并深入分析了影响盈亏的关键因素,结合实际案例进行了实证分析。最后总结了主要研究结论,为进出口企业、金融机构及政策制定者提供了有针对性的建议,并展望了未来研究方向。
Keywords
外汇期权;风险管理;盈亏分析
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[1] 刘芳.H公司进出口业务外汇风险管理研究[D].大连理工大学,2021.
[2] 黄彦.中小型进出口企业外汇风险管理策略研究——以A公司为例[D].福州大学,2020.
[3] 张传炬.招行泉州分行外汇期权产品营销策略研究[D].华侨大学,2020.
[4] 杨丽玲.欧式外汇期权定价研究[D].江南大学,2020(06).
[5] 李舒泓;林哲明.浅析我国进出口企业如何防范和化解汇率风险[J].环渤海经济瞭望,2019(10):32-33.
[6] 吴晟昊.湖州进出口企业汇率风险管理研究[D].浙江工商大学,2019.
[7] 楼丹.汇改后企业规避汇率风险研究——以Z公司为例[D].浙江大学,2018.
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