金融市场波动性CARR类模型与GARCH类模型的比较研究
Journal: Economics DOI: 10.12238/ej.v5i5.1059
Abstract
CARR类模型和GARCH类模型都是用于金融市场波动性研究的模型,文章将通过对两种模型在金融市场波动性研究过程中存在的相同点和不同点进行比较研究,希望对金融市场的波动性研究有所帮助。
Keywords
CARR类模型；GARCH类模型；比较研究
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[1] 程细玉,夏天.金融市场波动性CARR类模型与GARCH类模型的比较研究[J].数学的实践与认识,2009,39(13):12-18.
[2] 夏天,程细玉.金融市场波动性预测的CARR类模型与GARCH类模型比较研究[C].//中国系统工程学会第十四届学术年会论文集.2006:332-338.
[3] 薛世奇.沪深300指数波动性预测能力的比较研究——基于CARR与GARCH类模型[D].广西:广西师范大学,2019.
[4] 郑兴,王沁,周炳均,等.基于CARR模型与GARCH模型对VaR的比较研究[J].西南民族大学学报(自然科学版),2016,42(5):567-572.
[5] 邹文俊.门限CARR模型的实证研究——以上证市场为例[J].沈阳理工大学学报,2015,34(2):78-83.
[6] 夏天.基于CARR模型的交易量与股价波动性动态关系的研究[J].数理统计与管理,2007,26(5):887-895.
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Copyright © 2022 黄聪婷, 黎家瑜
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