基于Piotroski模型改良结合周内效应的投资策略

Journal: Economics DOI: 10.12238/ej.v5i3.931

丁旭雯, 陈诚燊

浙江树人大学

Abstract

本文所说的新模型是在原始的打分法模型为基础建立的：首先需要从盈利能力,偿债能力,发展能力和营运能力这四个能力方面中选用候选指标；其次将相关数据填写后进行滞后性处理,回撤后确立最终指标,得到本文中建立的新股票模型即改良后的piotroski打分模型。从得出的模型（改良后）中挑选出全A股的股票,进行并非抽取的样本范围内的检查：初步选取出需要的股票,并且建立相关的股票池,确定投资组合,对比投资组合中的实际AR与市场收益。与此同时,为了降低过度集中投资带来的风险,本文还结合了周内效应并利用python代码模拟了投资策略。

Keywords

Piotroski模型；周内效应；策略

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